стохастическое интегрирование

 

методы Монте-Карло

для определения площади под графиком функции можно использовать следующий стохастический алгоритм:

тогда площадь области, ограниченной функцией и осями координат, S определяется выражением:

S = Sp * ( K / N )

 

для малого числа измерений интегрируемой функции точность Монте-Карло интегрирования гораздо ниже, чем точность детерминированных методов. тем не менее, в некоторых случаях, когда функция задана неявно, или необходимо определить область, заданную в виде сложных неравенств, стохастический метод может оказаться более предпочтительным

 


калькулятор

 

массив аргументов
массив значений
число рандомных точек

 

 

результат

 

обратите внимание, что при повторных вычислениях вы будете получать разные (хотя и близкие) результаты